Em 2020, Alonso chegou ao alvinegro a pedido de Jorge Sampaoli, pela sua capacidade e qualidade de jogar com a bola nos pés. No início de 2022, o jogador foi vendido por cerca de 8 milhões de euros - a quarta maior venda da história do clube. Porém, devido a guerra entre Ucrânia e Rússia, o zagueiro voltou ao Galo e jogou toda a temporada pelo clube.
Alonso, que é muito querido pela massa atleticana, chega para ser um dos destaques do time de Gabriel Milito, que vem sofrendo para achar um zagueiro titular que jogue pela esquerda. O paraguaio tem as características que o treinador argentino gosta em um defensor, principalmente a sua qualidade de manter a posse da bola e progredir.
No início da sua trajetória no Galo, Alonso foi muito elogiado por Lisca, ex-técnico do Coelho. "O cara (Alonso) é um meia esquerda que joga na zaga. Pela visão que ele tem de construção, ele sai tabelando por dentro. Um zagueiro não faz isso que ele faz." Disse o treinador em entrevista ao jornalista Benjamin Back, no programa 'Aqui com Benja'.
Em 2021, ano em que o Galo conquistou o Brasileirão, Alonso fez parte da seleção do campeonato, sendo um dos destaques da competição. O defensor foi o terceiro jogador com mais passes certos da edição, ficando atrás apenas de Filipe Luís e Léo Pereira, ambos do Flamengo. A partir disso, Alonso se tornou um ídolo da massa atleticana, pela seu alto nível de futebol apresentado e identificação com a torcida.
O Galo, irá pagar cerca de 1 milhão e 200 mil euros para contar com o jogador, de acordo com o jornalista Héverton Guimarães. A negociação está bem avançada e deve ser oficializada antes da reabertura da janela de transferência, no dia 10 de julho. Alonso sempre deixou clara sua vontade de voltar ao Galo, onde foi multicampeão e capitão do time. Agora seu desejo deverá ser concretizado.